PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с GEME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEMM с GEME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME).

QEMM и GEME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QEMM и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEMM и GEME

2026 (YTD)2025
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%20.16%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		8.97%37.35%

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 8.97%.

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%

GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L
Часто сравнивают с GEME:
GEME с EMIFGEME с ROAMGEME с JPEMGEME с DVYEGEME с ECOWGEME с FEMGEME с PIE

Сравнение комиссий QEMM и GEME

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.

GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QEMM vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMGEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.52

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.20

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

12.41

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEME равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMGEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.83

-1.57

Корреляция

Корреляция между QEMM и GEME составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и GEME

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности GEME в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QEMM и GEME

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и GEME.

Загрузка...

Показатели просадок

QEMMGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-16.86%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-14.00%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-10.06%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-2.29%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.66%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и GEME

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.63%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEMMGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.13%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

16.23%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

22.68%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

22.29%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

22.29%

-5.56%