Сравнение GEME с PIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).
GEME и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GEME и PIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEME и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 12.21%.
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEME и PIE
GEME берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Доходность на риск
GEME vs. PIE — Ранг доходности на риск
GEME
PIE
Сравнение GEME c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.09 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.65 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.19 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 14.46 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.07 | +1.75 |
Корреляция
Корреляция между GEME и PIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и PIE
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PIE в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок GEME и PIE
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и PIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEME | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -72.98% | +56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -15.11% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -6.45% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -26.31% | +24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.42% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и PIE
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 9.13% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEME | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 16.60% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 23.31% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.10% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.10% | +1.19% |