PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEME с DEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEME и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEME и DEM


Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 6.43%.


GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Сравнение комиссий GEME и DEM

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.


Доходность на риск

GEME vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEMEDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.49

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.06

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.02

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

9.16

+3.25

GEME vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DEM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEMEDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.19

+1.63

Корреляция

Корреляция между GEME и DEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и DEM

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности DEM в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Просадки

Сравнение просадок GEME и DEM

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и DEM.


Загрузка...

Показатели просадок


GEMEDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-51.85%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.24%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-4.98%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-13.01%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.51%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и DEM

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEMEDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.73%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

10.06%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

15.05%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

15.23%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

18.01%

+4.28%