Сравнение GEME с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
GEME и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GEME и DEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEME и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 19.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 6.43%.
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEME и DEM
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.
Доходность на риск
GEME vs. DEM — Ранг доходности на риск
GEME
DEM
Сравнение GEME c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.49 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.06 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.02 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 9.16 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.49 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.19 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между GEME и DEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и DEM
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности DEM в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок GEME и DEM
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и DEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEME | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -51.85% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -11.24% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -4.98% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -13.01% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.51% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и DEM
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEME | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.73% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 10.06% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 15.05% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 15.23% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 18.01% | +4.28% |