PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEME с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

GEME и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GEME и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEME и ECOW

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		8.97%37.35%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%30.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEME показывает доходность 8.97%, а ECOW немного выше – 9.27%.

GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с EMIFGEME с QEMMGEME с ROAMGEME с DVYEGEME с JPEMGEME с FEMGEME с PIE
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий GEME и ECOW

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

GEME vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.20

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.79

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.87

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

14.23

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.36

+1.47

Корреляция

Корреляция между GEME и ECOW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и ECOW

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности ECOW в 4.76%

TTM2025202420232022202120202019
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%

Просадки

Сравнение просадок GEME и ECOW

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMEECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-40.27%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.76%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-4.84%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-11.29%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.64%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и ECOW

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMEECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.59%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

11.24%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

16.60%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

17.66%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.25%

+2.04%