Сравнение GEME с FEM
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds. GEME is actively managed, while FEM is passively managed. Over the past year, GEME returned 61.81% vs 29.70% for FEM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GEME charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FEM.
Доходность
Сравнение доходности GEME и FEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 32.46%, что значительно выше, чем у FEM с доходностью 17.80%.
GEME
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 18.71%
- С начала года
- 32.46%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.91%
FEM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.31%
- Всё время*
- 3.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.81M | $3.59M | $3.60M | |
| $7.68M | $4.67M | $3.44M |
Сравнение доходности по годам GEME и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 32.46% | 37.43% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 17.80% | 28.18% |
Correlation
The correlation between GEME and FEM is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between GEME and FEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. FEM — Ранг доходности на риск
GEME
FEM
Сравнение GEME c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEME | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.74 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 8.43 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEME и FEM
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и FEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -46.23% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -10.88% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.59% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -14.94% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.53% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и FEM
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 7.13% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.30% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 17.50% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 20.35% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 18.90% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 21.03% | +3.01% |
Сравнение комиссий GEME и FEM
GEME берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и FEM
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности FEM в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.24% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.29% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and FEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEM has higher volatility (7.30%) compared to GEME (7.13%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs FEM's -46.23%.
On 1-year performance, GEME leads with 61.81% vs 29.70% for FEM. On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 61.81% return vs 29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.
GEME has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.24% for FEM.
They also come from different issuers: Pacific AM and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.80% for FEM.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и FEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор