PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEME с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

GEME и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GEME и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEME и VWO

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		8.97%37.35%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%24.75%

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.

GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с EMIFGEME с DVYEGEME с ECOWGEME с QEMMGEME с JPEMGEME с ROAMGEME с FEM
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий GEME и VWO

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GEME vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.80

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.89

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

7.18

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.28

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.25

+1.58

Корреляция

Корреляция между GEME и VWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и VWO

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GEME и VWO

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-67.68%

+50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.23%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-8.13%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-15.93%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.22%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и VWO

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

7.41%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.26%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

17.83%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

17.21%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.18%

+3.11%