- Эмитент
- Pacific AM
- Дата выпуска
- 22 янв. 2025 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $366M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) прибавил 33.0% с начала года. Текущая цена акции GEME — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) показал доход в 32.99% с начала года и 70.02% за последние 12 месяцев.
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 35.43%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GEME по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GEME закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.96% | 8.39% | -10.02% | 14.41% | 9.94% | -2.30% | 32.99% | ||||||
| 2025 | 0.18% | 1.57% | 1.22% | -1.57% | 2.43% | 7.08% | 0.76% | 4.57% | 8.82% | 3.11% | -1.07% | 5.68% | 37.43% |
Метрики бенчмарка
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF has an annualized alpha of 36.51%, beta of 0.97, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2025.
- This ETF captured 181.10% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.35%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 36.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.50, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 36.51%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 181.10%
- Участие в снижении
- -13.35%
Комиссия
Комиссия GEME составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEME имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.46 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 10.92 | +8.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.26 |
Дивидендный доход | 5.27% | 7.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $2.26 | $2.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF показал максимальную просадку в 16.86%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.86%апр. 2025 г. | 20d | 2mo 3d | 2mo 23dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.46%март 2026 г. | 1mo 2d | 23d | 1mo 25dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.81%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 13hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.68%нояб. 2025 г. | 24d | 17d | 1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.29%март 2025 г. | 7d | 14d | 21dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| GEME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -56.78% | +39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -9.10% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.21% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -10.71% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.04% | +1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEME
Добавьте Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEME