PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEMM с FEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

QEMM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEMM и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.84%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		9.64%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.47% соответственно.

QEMM

1 день
2.95%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.84%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.09%

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий QEMM и FEM

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QEMM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.85

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.66

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

12.54

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Корреляция

Корреляция между QEMM и FEM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и FEM

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FEM в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.67%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок QEMM и FEM

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

QEMMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-46.23%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.19%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-31.72%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-46.23%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-5.40%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-15.20%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и FEM

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEMMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.51%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.64%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.24%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.21%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.95%

-4.22%