PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEMM returned 7.37%/yr vs 6.83%/yr for ESGE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between QEMM and ESGE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.91

The correlation between QEMM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и ESGE

Секторы
QEMM
ESGE

Технологии

33.8%
43.4%

Финансовые услуги

19.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Промышленность

7.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.1%

Энергетика

5.7%
2.2%

Сырьевые материалы

5.6%
4.1%

Здравоохранение

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

3.0%
1.5%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Технологии

QEMM
33.8%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

QEMM
19.6%
ESGE
20.9%

Потребительский циклический сектор

QEMM
8.3%
ESGE
8.3%

Промышленность

QEMM
7.2%
ESGE
4.7%

Коммуникационные услуги

QEMM
6.4%
ESGE
7.2%

Потребительский защитный сектор

QEMM
6.1%
ESGE
2.1%

Энергетика

QEMM
5.7%
ESGE
2.2%

Сырьевые материалы

QEMM
5.6%
ESGE
4.1%

Здравоохранение

QEMM
3.5%
ESGE
2.4%

Коммунальные услуги

QEMM
3.0%
ESGE
1.5%

Недвижимость

QEMM
0.8%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

QEMM vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.75

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.56

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.98

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

15.51

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QEMM и ESGE

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-41.07%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.90%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-16.71%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-39.23%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.23%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-14.47%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.56%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и ESGE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 7.29%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.56%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

17.46%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

20.10%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.11%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.94%

-3.05%

Сравнение комиссий QEMM и ESGE

QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и ESGE

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QEMM and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to QEMM (7.29%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, QEMM leads with 7.37% vs 6.83% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QEMM has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QEMM has performed better with a 7.37% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.97% for ESGE.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор