Сравнение ESGE с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
ESGE и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или ESGU.
Основные характеристики
| ESGE | ESGU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.09% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 17.54% | 33.16% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 14.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 3.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.73 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 15.82% | 12.47% |
| Макс. просадка | -41.07% | -33.87% |
| Текущая просадка | -18.43% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между ESGE и ESGU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и ESGU
С начала года, ESGE показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 20.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и ESGU
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGE c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и ESGU
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности ESGU в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.46% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.16% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и ESGU
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и ESGU
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.