PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGEESGU
Дох-ть с нач. г.11.09%20.64%
Дох-ть за 1 год17.54%33.16%
Дох-ть за 3 года-2.98%6.96%
Дох-ть за 5 лет2.64%14.77%
Коэф-т Шарпа1.412.97
Коэф-т Сортино2.073.96
Коэф-т Омега1.251.55
Коэф-т Кальмара0.703.54
Коэф-т Мартина7.7319.62
Индекс Язвы2.90%1.89%
Дневная вол-ть15.82%12.47%
Макс. просадка-41.07%-33.87%
Текущая просадка-18.43%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ESGE и ESGU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и ESGU

С начала года, ESGE показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 20.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.55%
192.47%
ESGE
ESGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и ESGU

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.73
ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.62

Сравнение коэффициента Шарпа ESGE и ESGU

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ESGU равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.97
ESGE
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и ESGU

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности ESGU в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.46%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.16%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и ESGU

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.43%
-2.38%
ESGE
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и ESGU

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
3.37%
ESGE
ESGU