PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGEIEMG
Дох-ть с нач. г.11.79%11.67%
Дох-ть за 1 год18.27%19.63%
Дох-ть за 3 года-2.75%-0.83%
Дох-ть за 5 лет2.83%4.11%
Коэф-т Шарпа1.331.48
Коэф-т Сортино1.952.13
Коэф-т Омега1.241.26
Коэф-т Кальмара0.670.82
Коэф-т Мартина7.167.95
Индекс Язвы2.92%2.76%
Дневная вол-ть15.62%14.76%
Макс. просадка-41.07%-38.72%
Текущая просадка-17.93%-11.56%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGE и IEMG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и IEMG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE показывает доходность 11.79%, а IEMG немного ниже – 11.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
6.32%
ESGE
IEMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и IEMG

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.16
IEMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.95

Сравнение коэффициента Шарпа ESGE и IEMG

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.48
ESGE
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и IEMG

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности IEMG в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.45%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.66%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и IEMG

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.93%
-11.56%
ESGE
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и IEMG

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
3.75%
ESGE
IEMG