Сравнение ESGE с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
ESGE и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или IEMG.
Основные характеристики
| ESGE | IEMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 11.67% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 19.63% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | -0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 14.76% |
| Макс. просадка | -41.07% | -38.72% |
| Текущая просадка | -17.93% | -11.56% |
Корреляция
Корреляция между ESGE и IEMG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и IEMG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE показывает доходность 11.79%, а IEMG немного ниже – 11.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и IEMG
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGE c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и IEMG
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности IEMG в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.45% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и IEMG
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и IEMG
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.