PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с EEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
2.78%
ESGE
EEMX

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 9.56%.


ESGE

С начала года

8.74%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

2.62%

1 год

11.30%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EEMX

С начала года

9.56%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

2.78%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESGEEEMX
Коэф-т Шарпа0.800.87
Коэф-т Сортино1.231.32
Коэф-т Омега1.151.16
Коэф-т Кальмара0.410.47
Коэф-т Мартина3.884.32
Индекс Язвы3.29%3.25%
Дневная вол-ть15.90%16.17%
Макс. просадка-41.07%-39.91%
Текущая просадка-20.17%-17.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и EEMX

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEMX в 0.30%.


EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
График комиссии EEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESGE и EEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.800.87
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.231.32
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.16
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.410.47
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.884.32
ESGE
EEMX

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
0.87
ESGE
EEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EEMX

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности EEMX в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.52%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
2.01%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EEMX

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке EEMX в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.17%
-17.51%
ESGE
EEMX

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EEMX

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеют волатильность 4.86% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
4.88%
ESGE
EEMX