PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EEMX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.59%/yr vs 7.82%/yr for EEMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EEMX.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 25.45%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 27.49%.

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

EEMX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.59%
С начала года
27.49%
6 месяцев
30.63%
1 год
54.54%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		27.49%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%

Correlation

The correlation between ESGE and EEMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between ESGE and EEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EEMX

Секторы
ESGE
EEMX

Технологии

43.4%
38.7%

Финансовые услуги

20.9%
20.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.3%

Промышленность

4.7%
7.6%

Сырьевые материалы

4.1%
6.3%

Здравоохранение

2.4%
3.0%

Энергетика

2.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.5%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

ESGE
43.4%
EEMX
38.7%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
EEMX
20.7%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
EEMX
10.1%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
EEMX
7.3%

Промышленность

ESGE
4.7%
EEMX
7.6%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
EEMX
6.3%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
EEMX
3.0%

Энергетика

ESGE
2.2%
EEMX
0.5%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EEMX
3.2%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
EEMX
1.5%

Недвижимость

ESGE
1.1%
EEMX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDEESGE с AVES
Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с SPEMEEMX с FSKAXEEMX с VWOEEMX с VOOEEMX с SCHD

Доходность на риск

ESGE vs. EEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEEEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.64

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.43

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.95

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

15.59

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. EEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEEEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EEMX

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке EEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-39.90%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.89%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-17.64%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-37.08%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.43%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-14.73%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.51%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EEMX

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеют волатильность 8.54% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.86%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

18.24%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

20.78%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.15%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.22%

-0.28%

Сравнение комиссий ESGE и EEMX

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEMX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EEMX

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EEMX в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.77%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESGE and EEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMX has higher volatility (8.86%) compared to ESGE (8.54%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EEMX's -39.90%.

On 5-year performance, EEMX leads with 7.82% vs 6.59% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMX has performed better with a 7.82% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EEMX.

ESGE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.77% for EEMX.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMX is Asia Pacific Equities. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.30% for EEMX.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор