Сравнение ESGE с EEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX).
ESGE и EEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или EEMX.
Основные характеристики
| ESGE | EEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 12.74% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 20.04% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | -1.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 3.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 7.77 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 15.80% |
| Макс. просадка | -41.07% | -39.91% |
| Текущая просадка | -17.93% | -15.11% |
Корреляция
Корреляция между ESGE и EEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и EEMX
С начала года, ESGE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 12.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и EEMX
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEMX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGE c EEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и EEMX
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности EEMX в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.45% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
EEMX SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.72% | 1.42% | 2.57% | 2.41% | 2.45% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и EEMX
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке EEMX в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и EEMX
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 4.18%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.