PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGE с EEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESGE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index while EEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 7.14%/yr vs 8.43%/yr for EEMX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EEMX.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у EEMX с доходностью 22.35%.

ESGE

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
12.73%
С начала года
20.33%
1 год
35.98%
3 года*
20.56%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.14%
Всё время*
9.11%

EEMX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
13.75%
С начала года
22.35%
1 год
39.33%
3 года*
21.44%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMX

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
$854.03K$502.92K$417.90K

ESGE

iShares ESG Aware MSCI EM ETF
$57.37M$40.68M$55.01M

Сравнение доходности по годам ESGE и EEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		20.33%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		22.35%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%

Correlation

The correlation between ESGE and EEMX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between ESGE and EEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EEMX

Секторы
ESGE
EEMX

Технологии

45.4%
47.1%

Финансовые услуги

23.0%
19.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.8%

Промышленность

4.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Здравоохранение

2.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.7%

Энергетика

1.7%
0.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

ESGE
45.4%
EEMX
47.1%

Финансовые услуги

ESGE
23.0%
EEMX
19.2%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
EEMX
6.3%

Потребительский циклический сектор

ESGE
6.8%
EEMX
7.8%

Промышленность

ESGE
4.9%
EEMX
6.3%

Сырьевые материалы

ESGE
4.2%
EEMX
5.3%

Здравоохранение

ESGE
2.5%
EEMX
2.6%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EEMX
2.7%

Энергетика

ESGE
1.7%
EEMX
0.4%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
EEMX
1.3%

Недвижимость

ESGE
1.0%
EEMX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDEESGE с AVES
Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с EEMEEMX с SPEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SCHDEEMX с VWO

Доходность на риск

ESGE vs. EEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGE c EEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEEEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.55

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.09

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.73

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

8.34

-0.59

ESGE vs. EEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EEMX

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке EEMX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-39.90%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.47%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-17.64%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-34.31%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.45%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-14.60%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.73%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EEMX

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеют волатильность 8.40% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

8.71%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

23.33%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

25.43%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

20.17%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

20.76%

-0.40%

Сравнение комиссий ESGE и EEMX

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEMX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EEMX

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности EEMX в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.84%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.15%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESGE and EEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMX has higher volatility (8.71%) compared to ESGE (8.40%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EEMX's -39.90%.

On 5-year performance, EEMX leads with 8.43% vs 7.14% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMX has performed better with a 8.43% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EEMX.

ESGE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.84% for EEMX.

ESGE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index, while EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.30% for EEMX.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор