Сравнение ESGE с NUEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM).
ESGE и NUEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или NUEM.
Основные характеристики
| ESGE | NUEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 19.71% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | -1.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 7.40 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 20.54% |
| Макс. просадка | -41.07% | -39.48% |
| Текущая просадка | -17.93% | -14.05% |
Корреляция
Корреляция между ESGE и NUEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и NUEM
С начала года, ESGE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у NUEM с доходностью 13.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и NUEM
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUEM в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGE c NUEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и NUEM
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности NUEM в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.45% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 2.09% | 2.37% | 1.90% | 2.44% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и NUEM
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и NUEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и NUEM
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 4.18%, в то время как у Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.