PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESGE с NUEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGE с NUEM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM).

ESGE и NUEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или NUEM.

Корреляция

Корреляция между ESGE и NUEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и NUEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGE:

0.58

NUEM:

0.38

Коэф-т Сортино

ESGE:

1.00

NUEM:

0.78

Коэф-т Омега

ESGE:

1.13

NUEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

ESGE:

0.43

NUEM:

0.38

Коэф-т Мартина

ESGE:

2.06

NUEM:

1.76

Индекс Язвы

ESGE:

5.76%

NUEM:

5.69%

Дневная вол-ть

ESGE:

19.46%

NUEM:

22.97%

Макс. просадка

ESGE:

-41.07%

NUEM:

-39.48%

Текущая просадка

ESGE:

-12.50%

NUEM:

-11.28%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у NUEM с доходностью 6.86%.

ESGE

С начала года

11.77%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

9.63%

1 год

11.20%

3 года

6.75%

5 лет

6.84%

10 лет

N/A

NUEM

С начала года

6.86%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

5.48%

1 год

8.63%

3 года

5.84%

5 лет

8.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий ESGE и NUEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUEM в 0.35%.

NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGE и NUEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
NUEM
Ранг риск-скорректированной доходности NUEM, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUEM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGE c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа NUEM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и NUEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности NUEM в 1.83%

TTM202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.15%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		1.83%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и NUEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и NUEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и NUEM

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 4.32%, в то время как у Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...