Сравнение ESGE с NUEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM).
ESGE и NUEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. NUEM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и NUEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGE и NUEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.60% | 20.37% | -15.24% | 16.81% |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 27.12% | 9.73% | 8.57% | -19.74% | -1.08% | 24.09% | 16.67% | -17.26% | 18.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE показывает доходность 3.69%, а NUEM немного выше – 3.71%.
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
NUEM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и NUEM
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUEM в 0.35%.
Доходность на риск
ESGE vs. NUEM — Ранг доходности на риск
ESGE
NUEM
Сравнение ESGE c NUEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | NUEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.25 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.67 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 9.30 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | NUEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESGE и NUEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и NUEM
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности NUEM в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 3.45% | 3.58% | 1.95% | 2.37% | 1.90% | 2.45% | 1.26% | 1.98% | 2.05% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и NUEM
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и NUEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGE | NUEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -39.48% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.56% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | -38.10% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -7.70% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -15.28% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.31% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и NUEM
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGE | NUEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 8.99% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 14.17% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 19.28% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.42% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.09% | -0.32% |