PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с NUEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGENUEM
Дох-ть с нач. г.11.79%13.60%
Дох-ть за 1 год18.27%19.71%
Дох-ть за 3 года-2.75%-1.57%
Дох-ть за 5 лет2.83%5.08%
Коэф-т Шарпа1.331.05
Коэф-т Сортино1.951.55
Коэф-т Омега1.241.21
Коэф-т Кальмара0.670.74
Коэф-т Мартина7.167.40
Индекс Язвы2.92%2.93%
Дневная вол-ть15.62%20.54%
Макс. просадка-41.07%-39.48%
Текущая просадка-17.93%-14.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESGE и NUEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и NUEM

С начала года, ESGE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у NUEM с доходностью 13.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.27%
8.87%
ESGE
NUEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и NUEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUEM в 0.35%.


NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
График комиссии NUEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.16
NUEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUEM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUEM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUEM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUEM, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.40

Сравнение коэффициента Шарпа ESGE и NUEM

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUEM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.05
ESGE
NUEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и NUEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности NUEM в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.45%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
2.09%2.37%1.90%2.44%1.26%1.98%2.05%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и NUEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и NUEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.93%
-14.05%
ESGE
NUEM

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и NUEM

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 4.18%, в то время как у Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
4.54%
ESGE
NUEM