PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с NUEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с NUEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.59%/yr vs 5.14%/yr for NUEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for NUEM.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и NUEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у NUEM с доходностью 17.71%.

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

NUEM

1 день
-1.20%
1 месяц
0.89%
С начала года
17.71%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.91%
3 года*
18.93%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и NUEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%16.81%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		17.71%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-17.26%18.50%

Correlation

The correlation between ESGE and NUEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.91

The correlation between ESGE and NUEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и NUEM

Секторы
ESGE
NUEM

Технологии

43.4%
31.5%

Финансовые услуги

20.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.2%

Промышленность

4.7%
11.9%

Сырьевые материалы

4.1%
8.5%

Здравоохранение

2.4%
2.9%

Энергетика

2.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.6%

Коммунальные услуги

1.5%
1.9%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Технологии

ESGE
43.4%
NUEM
31.5%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
NUEM
18.2%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
NUEM
11.3%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
NUEM
8.2%

Промышленность

ESGE
4.7%
NUEM
11.9%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
NUEM
8.5%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
NUEM
2.9%

Энергетика

ESGE
2.2%
NUEM
3.3%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
NUEM
1.6%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
NUEM
1.9%

Недвижимость

ESGE
1.1%
NUEM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с SUSLESGE с FNDEESGE с AVES
Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFINUEM с SCHE

Доходность на риск

ESGE vs. NUEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGENUEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.09

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.86

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.38

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

11.86

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. NUEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUEM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGENUEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ESGE и NUEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и NUEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGENUEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-39.48%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.56%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-17.58%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-38.10%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.49%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-15.02%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.29%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и NUEM

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGENUEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.77%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

15.88%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

18.72%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.72%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.18%

-0.24%

Сравнение комиссий ESGE и NUEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUEM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и NUEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности NUEM в 3.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.04%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGE and NUEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.54%) compared to NUEM (6.77%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs NUEM's -39.48%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.59% vs 5.14% for NUEM. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.59% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.99% for ESGE.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.35% for NUEM.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и NUEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор