PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGE и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
1.94%
ESGE
FNDE

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 14.45%.


ESGE

С начала года

8.74%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

2.62%

1 год

11.30%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDE

С начала года

14.45%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

1.94%

1 год

18.81%

5 лет (среднегодовая)

5.58%

10 лет (среднегодовая)

5.04%

Основные характеристики


ESGEFNDE
Коэф-т Шарпа0.801.20
Коэф-т Сортино1.231.75
Коэф-т Омега1.151.22
Коэф-т Кальмара0.411.38
Коэф-т Мартина3.885.70
Индекс Язвы3.29%3.54%
Дневная вол-ть15.90%16.84%
Макс. просадка-41.07%-43.55%
Текущая просадка-20.17%-9.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и FNDE

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.


FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESGE и FNDE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.801.20
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.231.75
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.22
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.411.38
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.885.70
ESGE
FNDE

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
1.20
ESGE
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и FNDE

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FNDE в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.52%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.06%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и FNDE

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.17%
-9.22%
ESGE
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и FNDE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 4.86%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
5.61%
ESGE
FNDE