PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGEFNDE
Дох-ть с нач. г.11.79%17.16%
Дох-ть за 1 год18.27%25.31%
Дох-ть за 3 года-2.75%4.02%
Дох-ть за 5 лет2.83%5.67%
Коэф-т Шарпа1.331.66
Коэф-т Сортино1.952.36
Коэф-т Омега1.241.30
Коэф-т Кальмара0.671.64
Коэф-т Мартина7.168.78
Индекс Язвы2.92%3.09%
Дневная вол-ть15.62%16.34%
Макс. просадка-41.07%-43.55%
Текущая просадка-17.93%-7.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESGE и FNDE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и FNDE

С начала года, ESGE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 17.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
8.93%
ESGE
FNDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и FNDE

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.


FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.16
FNDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDE, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDE, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDE, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDE, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.78

Сравнение коэффициента Шарпа ESGE и FNDE

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.66
ESGE
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и FNDE

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FNDE в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.45%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%3.04%2.05%1.65%2.02%1.36%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и FNDE

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.93%
-7.07%
ESGE
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и FNDE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 4.18%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
6.06%
ESGE
FNDE