Сравнение ESGE с SUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL).
ESGE и SUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или SUSL.
Основные характеристики
| ESGE | SUSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 20.55% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 33.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | 7.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 15.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 13.43% |
| Макс. просадка | -41.07% | -34.26% |
| Текущая просадка | -17.93% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между ESGE и SUSL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и SUSL
С начала года, ESGE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 20.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и SUSL
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGE c SUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и SUSL
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SUSL в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.45% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.06% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и SUSL
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SUSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и SUSL
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.