PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с SUSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 13.77%/yr for SUSL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью 9.27%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

SUSL

1 день
-0.94%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и SUSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%10.43%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.27%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%

Correlation

The correlation between ESGE and SUSL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.65

The correlation between ESGE and SUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и SUSL

Секторы
ESGE
SUSL

Технологии

43.4%
36.9%

Финансовые услуги

20.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
14.5%

Промышленность

4.7%
8.1%

Сырьевые материалы

4.1%
2.1%

Здравоохранение

2.4%
9.6%

Энергетика

2.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.1%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

ESGE
43.4%
SUSL
36.9%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
SUSL
10.6%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
SUSL
8.6%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
SUSL
14.5%

Промышленность

ESGE
4.7%
SUSL
8.1%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
SUSL
2.1%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
SUSL
9.6%

Энергетика

ESGE
2.2%
SUSL
2.1%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
SUSL
4.2%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
SUSL
1.1%

Недвижимость

ESGE
1.1%
SUSL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с FNDEESGE с AVES
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHDSUSL с ICLN

Доходность на риск

ESGE vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGESUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.14

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.99

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.44

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

10.49

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSL равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGESUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.14

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ESGE и SUSL

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGESUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-34.26%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.37%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.91%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-26.98%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-5.70%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.64%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и SUSL

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGESUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.68%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

9.98%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

12.98%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.48%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.80%

+0.14%

Сравнение комиссий ESGE и SUSL

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и SUSL

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SUSL в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.93%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and SUSL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to SUSL (3.68%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs SUSL's -34.26%.

On 5-year performance, SUSL leads with 13.77% vs 6.83% for ESGE. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 13.77% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.93% for SUSL.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while SUSL is Large Cap Growth Equities. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.10% for SUSL.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор