Сравнение ESGE с SUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL).
ESGE и SUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или SUSL.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и SUSL
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 25.72%.
ESGE
8.74%
-5.31%
2.62%
11.30%
2.59%
N/A
SUSL
25.72%
1.83%
11.56%
32.37%
16.15%
N/A
Основные характеристики
| ESGE | SUSL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 15.07 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 13.61% |
| Макс. просадка | -41.07% | -34.26% |
| Текущая просадка | -20.17% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и SUSL
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESGE и SUSL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGE c SUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и SUSL
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SUSL в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.52% | 2.65% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.18% | 1.86% | 0.27% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.02% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и SUSL
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SUSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и SUSL
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.