Сравнение ESGE с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
ESGE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или SPEM.
Основные характеристики
| ESGE | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 15.31% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 22.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | 0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 4.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 9.84 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 14.39% |
| Макс. просадка | -41.07% | -64.41% |
| Текущая просадка | -17.93% | -5.77% |
Корреляция
Корреляция между ESGE и SPEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и SPEM
С начала года, ESGE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 15.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и SPEM
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGE c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и SPEM
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что сопоставимо с доходностью SPEM в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.45% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.47% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и SPEM
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и SPEM
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 4.18%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.