Сравнение ESGE с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
ESGE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGE или SPEM.
Корреляция
Корреляция между ESGE и SPEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и SPEM
Загрузка...
Основные характеристики
ESGE:
0.58
SPEM:
0.59
ESGE:
1.00
SPEM:
1.03
ESGE:
1.13
SPEM:
1.14
ESGE:
0.43
SPEM:
0.68
ESGE:
2.06
SPEM:
2.01
ESGE:
5.76%
SPEM:
5.95%
ESGE:
19.46%
SPEM:
18.41%
ESGE:
-41.07%
SPEM:
-64.41%
ESGE:
-12.50%
SPEM:
-0.85%
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 8.91%.
ESGE
11.77%
11.47%
9.63%
11.20%
6.75%
6.84%
N/A
SPEM
8.91%
10.73%
7.92%
10.76%
9.00%
8.93%
4.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и SPEM
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESGE и SPEM
ESGE
SPEM
Сравнение ESGE c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и SPEM
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SPEM в 2.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.15% | 2.40% | 2.65% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.18% | 1.86% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.55% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и SPEM
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и SPEM
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 4.32% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...