PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
3.80%
ESGE
SPEM

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.71%.


ESGE

С начала года

8.74%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

2.62%

1 год

11.30%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPEM

С начала года

12.71%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

3.80%

1 год

15.93%

5 лет (среднегодовая)

4.82%

10 лет (среднегодовая)

3.97%

Основные характеристики


ESGESPEM
Коэф-т Шарпа0.801.17
Коэф-т Сортино1.231.70
Коэф-т Омега1.151.21
Коэф-т Кальмара0.410.78
Коэф-т Мартина3.885.86
Индекс Язвы3.29%2.92%
Дневная вол-ть15.90%14.68%
Макс. просадка-41.07%-64.41%
Текущая просадка-20.17%-7.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и SPEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESGE и SPEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.801.17
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.231.70
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.21
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.410.78
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.885.86
ESGE
SPEM

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
1.17
ESGE
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и SPEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью SPEM в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.52%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.53%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и SPEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.17%
-7.89%
ESGE
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и SPEM

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
4.36%
ESGE
SPEM