PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGE с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGE и SPEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ESGE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48.40%
65.24%
ESGE
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGE:

0.75

SPEM:

1.08

Коэф-т Сортино

ESGE:

1.15

SPEM:

1.58

Коэф-т Омега

ESGE:

1.14

SPEM:

1.20

Коэф-т Кальмара

ESGE:

0.38

SPEM:

0.73

Коэф-т Мартина

ESGE:

3.01

SPEM:

4.44

Индекс Язвы

ESGE:

3.99%

SPEM:

3.63%

Дневная вол-ть

ESGE:

15.89%

SPEM:

14.87%

Макс. просадка

ESGE:

-41.07%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

ESGE:

-20.85%

SPEM:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.28%.


ESGE

С начала года

7.80%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

2.33%

1 год

9.89%

5 лет

1.22%

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

12.28%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

4.06%

1 год

14.48%

5 лет

3.61%

10 лет

4.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGE и SPEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
График комиссии ESGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.751.08
Коэффициент Сортино ESGE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.151.58
Коэффициент Омега ESGE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.20
Коэффициент Кальмара ESGE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.73
Коэффициент Мартина ESGE, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.014.44
ESGE
SPEM

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
1.08
ESGE
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и SPEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPEM в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.31%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
1.15%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и SPEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.85%
-8.24%
ESGE
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и SPEM

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 3.86%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
4.37%
ESGE
SPEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab