PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QEMM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с ECOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEMM returned 6.93%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.74%.

QEMM

1 день
-1.01%
1 месяц
-5.26%
6 месяцев
13.14%
С начала года
18.27%
1 год
27.96%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.93%
10 лет*
7.73%

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		18.27%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%3.67%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between QEMM and ECOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.71

The correlation between QEMM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и ECOW

Секторы
QEMM
ECOW

Технологии

26.2%
6.8%

Финансовые услуги

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
14.7%

Сырьевые материалы

2.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
12.8%

Энергетика

2.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
13.1%

Промышленность

1.8%
9.3%

Коммунальные услуги

1.5%
7.2%

Здравоохранение

0.9%
3.6%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

QEMM
26.2%
ECOW
6.8%

Финансовые услуги

QEMM
12.7%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

QEMM
4.9%
ECOW
14.7%

Сырьевые материалы

QEMM
2.8%
ECOW
11.1%

Коммуникационные услуги

QEMM
2.4%
ECOW
12.8%

Энергетика

QEMM
2.3%
ECOW
8.6%

Потребительский защитный сектор

QEMM
2.2%
ECOW
13.1%

Промышленность

QEMM
1.8%
ECOW
9.3%

Коммунальные услуги

QEMM
1.5%
ECOW
7.2%

Здравоохранение

QEMM
0.9%
ECOW
3.6%

Недвижимость

QEMM
0.6%
ECOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с JHMBQEMM с SPDWQEMM с MXFP.LQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с AEME.LQEMM с EMIM.L
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

QEMM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEMMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.79

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.66

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

9.98

-1.15

QEMM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEMM и ECOW

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-40.27%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.35%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-18.77%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-33.30%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-3.83%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-10.98%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.06%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и ECOW

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.23%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

12.07%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

14.85%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.78%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.08%

-3.12%

Сравнение комиссий QEMM и ECOW

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и ECOW

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности ECOW в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.56%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and ECOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (6.23%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 6.93% for QEMM. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

QEMM has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.45% for ECOW.

QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор