Сравнение QEMM с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
QEMM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 4.89% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.29% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.29%.
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
ECOW
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и ECOW
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
QEMM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
QEMM
ECOW
Сравнение QEMM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.28 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.87 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.85 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 14.23 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и ECOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и ECOW
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и ECOW
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -40.27% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -13.09% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -33.67% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -4.82% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -11.29% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.63% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и ECOW
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.25% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 11.25% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 16.60% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.66% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.26% | -3.53% |