Сравнение QEMM с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
QEMM и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции QEMM превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.09% против 2.12% соответственно.
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и BIL
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
QEMM vs. BIL — Ранг доходности на риск
QEMM
BIL
Сравнение QEMM c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 19.52 | -17.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 254.04 | -251.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 180.28 | -178.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 365.54 | -362.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 4,104.04 | -4,094.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 19.52 | -17.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 12.54 | -12.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 8.22 | -7.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.72 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и BIL
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и BIL
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -0.78% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -0.01% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -0.12% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -0.21% | -36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | 0.00% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -0.26% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.00% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и BIL
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 0.05% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 0.14% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 0.21% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 0.26% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 0.26% | +16.47% |