PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEFA returned 8.65%/yr vs 9.99%/yr for XLE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.99% соответственно.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between QEFA and XLE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.38

Over the past year, the correlation between QEFA and XLE has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QEFA и XLE

Секторы
QEFA
XLE

Финансовые услуги

14.3%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Технологии

10.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

5.1%
100.0%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
XLE

-

Здравоохранение

QEFA
11.6%
XLE

-

Технологии

QEFA
10.1%
XLE

-

Промышленность

QEFA
8.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
XLE

-

Энергетика

QEFA
5.1%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
XLE

-

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
XLE

-

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
XLE

-

Недвижимость

QEFA
1.8%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

QEFA vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.36

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.01

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.00

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

11.60

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.36

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QEFA и XLE

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-71.26%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.05%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-20.14%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-26.04%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-66.81%

+35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-6.09%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-17.98%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.15%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и XLE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.78%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.25%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

16.51%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

20.50%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

26.01%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

29.58%

-13.55%

Сравнение комиссий QEFA и XLE

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и XLE

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and XLE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to QEFA (3.78%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.99% vs 8.65% for QEFA. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.99% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for QEFA.

QEFA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.54% for XLE.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор