Сравнение QEFA с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
QEFA и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QEFA и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 6.37% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и JIVE
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
QEFA vs. JIVE — Ранг доходности на риск
QEFA
JIVE
Сравнение QEFA c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.59 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.27 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.69 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 15.22 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.59 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.93 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и JIVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и JIVE
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и JIVE
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -13.79% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.96% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.09% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.96% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.90% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и JIVE
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.00% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.11% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 16.94% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.85% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.85% | +1.15% |