PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QEFA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. QEFA is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, QEFA returned 19.09% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

QEFA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
5.98%
С начала года
8.98%
1 год
19.09%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.89%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		8.98%29.25%2.27%7.61%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between QEFA and JIVE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between QEFA and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и JIVE

Секторы
QEFA
JIVE

Финансовые услуги

14.2%
37.6%

Здравоохранение

11.6%
4.5%

Технологии

10.8%
11.7%

Промышленность

9.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.2%

Сырьевые материалы

4.7%
5.7%

Энергетика

4.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

QEFA
14.2%
JIVE
37.6%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
JIVE
4.5%

Технологии

QEFA
10.8%
JIVE
11.7%

Промышленность

QEFA
9.2%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

QEFA
6.2%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

QEFA
4.7%
JIVE
5.7%

Энергетика

QEFA
4.3%
JIVE
10.7%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.3%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

QEFA
2.8%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

QEFA
2.3%
JIVE
2.4%

Недвижимость

QEFA
1.7%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с ACWIQEFA с FICSQEFA с ACWX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

QEFA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEFAJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.53

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.35

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.62

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

13.60

-6.61

QEFA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEFA и JIVE

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-13.79%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.57%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.47%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-1.95%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.81%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и JIVE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.09%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.14%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

13.17%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

15.13%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

15.09%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

15.09%

+0.70%

Сравнение комиссий QEFA и JIVE

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и JIVE

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.82%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and JIVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to QEFA (3.09%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 19.09% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

QEFA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор