PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QEFA с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с IFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, QEFA returned 18.62% vs 33.15% for IFLO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.73%.

QEFA

1 день
-0.04%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
5.65%
С начала года
8.94%
1 год
18.62%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.34%
10 лет*
8.95%

IFLO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
15.77%
С начала года
18.73%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и IFLO

2026 (YTD)2025
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		8.94%10.27%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.73%13.12%

Correlation

The correlation between QEFA and IFLO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between QEFA and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и IFLO

Секторы
QEFA
IFLO

Финансовые услуги

14.2%
1.1%

Здравоохранение

11.6%
11.7%

Технологии

10.8%
21.5%

Промышленность

9.2%
18.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
13.8%

Сырьевые материалы

4.7%
11.3%

Энергетика

4.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Финансовые услуги

QEFA
14.2%
IFLO
1.1%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
IFLO
11.7%

Технологии

QEFA
10.8%
IFLO
21.5%

Промышленность

QEFA
9.2%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

QEFA
6.2%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

QEFA
4.7%
IFLO
11.3%

Энергетика

QEFA
4.3%
IFLO
12.1%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.3%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

QEFA
2.8%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

QEFA
2.3%
IFLO
1.0%

Недвижимость

QEFA
1.7%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с ACWIQEFA с FICSQEFA с ACWX
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

QEFA vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEFAIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.29

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.33

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.17

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

17.35

-10.54

QEFA vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEFA и IFLO

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-6.44%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-6.44%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.89%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-1.30%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.92%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и IFLO

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеют волатильность 3.09% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.18%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.01%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

14.55%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.51%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

14.51%

+1.28%

Сравнение комиссий QEFA и IFLO

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и IFLO

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.82%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and IFLO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.18%) compared to QEFA (3.09%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.15% vs 18.62% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.15% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

QEFA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: State Street and VictoryShares. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор