Сравнение QEFA с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
QEFA и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QEFA показывает доходность 4.18%, а HEFA немного выше – 4.23%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.30% соответственно.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и HEFA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
QEFA vs. HEFA — Ранг доходности на риск
QEFA
HEFA
Сравнение QEFA c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.03 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.08 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.91 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и HEFA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и HEFA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и HEFA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -32.39% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.64% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -14.79% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -32.39% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.58% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -4.21% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.73% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и HEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 6.09% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.88% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.67% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 16.72% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.66% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.90% | +0.10% |