Сравнение QEFA с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
QEFA и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QEFA и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и HDMV
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
QEFA vs. HDMV — Ранг доходности на риск
QEFA
HDMV
Сравнение QEFA c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.02 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.43 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.61 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и HDMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и HDMV
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и HDMV
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -32.01% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.73% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -24.11% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.54% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.83% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.46% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и HDMV
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.40% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.26% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 13.16% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 11.94% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.23% | +2.77% |