PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

QEFA и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEFA и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.91% соответственно.

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий QEFA и FDT

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QEFA vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.96

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.59

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.30

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

17.64

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.96

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между QEFA и FDT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и FDT

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и FDT

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

QEFAFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-46.10%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-13.41%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-33.18%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-46.10%

+14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-8.75%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-10.86%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.27%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и FDT

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEFAFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.78%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

14.05%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

19.39%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.87%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.33%

-2.33%