PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с EFG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) while EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEFA returned 9.48%/yr vs 8.89%/yr for EFG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.89% соответственно.

QEFA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.72%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.48%

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.22%
1 год
15.38%
3 года*
11.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		6.75%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between QEFA and EFG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.84

The correlation between QEFA and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и EFG

Секторы
QEFA
EFG

Финансовые услуги

14.3%
11.3%

Здравоохранение

11.4%
13.2%

Технологии

10.5%
20.3%

Промышленность

9.1%
28.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.1%

Сырьевые материалы

4.9%
6.0%

Энергетика

4.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.7%
0.7%

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
EFG
11.3%

Здравоохранение

QEFA
11.4%
EFG
13.2%

Технологии

QEFA
10.5%
EFG
20.3%

Промышленность

QEFA
9.1%
EFG
28.3%

Потребительский циклический сектор

QEFA
6.2%
EFG
9.1%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
EFG
6.0%

Энергетика

QEFA
4.3%
EFG
0.5%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
EFG
3.7%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.2%
EFG
5.2%

Коммунальные услуги

QEFA
2.3%
EFG
1.5%

Недвижимость

QEFA
1.7%
EFG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG

Доходность на риск

QEFA vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEFAEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.85

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.32

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.21

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

4.43

+2.09

QEFA vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEFA и EFG

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-58.40%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.78%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-16.87%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-35.78%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-35.78%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.83%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-12.12%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.48%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и EFG

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.04%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

15.67%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

18.11%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.33%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.59%

-1.73%

Сравнение комиссий QEFA и EFG

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и EFG

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EFG в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.26%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.87%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and EFG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFG has higher volatility (7.04%) compared to QEFA (3.63%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, QEFA leads with 9.48% vs 8.89% for EFG. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QEFA has performed better with a 9.48% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

QEFA has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.26% for EFG.

QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.40% for EFG.

QEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор