Сравнение QEFA с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
QEFA и EFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и EFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.52% соответственно.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и EFG
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.
Доходность на риск
QEFA vs. EFG — Ранг доходности на риск
QEFA
EFG
Сравнение QEFA c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.86 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.33 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.30 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 4.95 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.86 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и EFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и EFG
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EFG в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и EFG
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и EFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -58.40% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.78% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -35.78% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -35.78% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.85% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -12.23% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.36% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и EFG
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.29% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.61% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 19.14% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.88% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.55% | -1.55% |