Сравнение EFG с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFG и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 7.52% против 8.93% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и EFA
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
EFG vs. EFA — Ранг доходности на риск
EFG
EFA
Сравнение EFG c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.19 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.30 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EFG и EFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и EFA
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и EFA
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -61.04% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.42% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -29.53% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -34.19% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -6.67% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -12.00% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.01% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и EFA
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.51% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.21% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 17.74% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.32% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.20% | +0.35% |