PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index while EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.02%/yr vs 9.14%/yr for EFA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EFG charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EFG и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFG показывает доходность 8.93%, а EFA немного выше – 9.29%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 8.02% против 9.14% соответственно.

EFG

1 день
0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.83%
1 год
14.70%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.02%

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EFG and EFA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.97

The correlation between EFG and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и EFA

Секторы
EFG
EFA

Промышленность

29.6%
19.9%

Технологии

18.1%
10.4%

Здравоохранение

14.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.6%

Финансовые услуги

10.6%
24.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
5.9%

Коммунальные услуги

1.1%
4.0%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Энергетика

0.2%
4.0%

Промышленность

EFG
29.6%
EFA
19.9%

Технологии

EFG
18.1%
EFA
10.4%

Здравоохранение

EFG
14.2%
EFA
10.6%

Потребительский циклический сектор

EFG
10.7%
EFA
7.6%

Финансовые услуги

EFG
10.6%
EFA
24.6%

Потребительский защитный сектор

EFG
5.1%
EFA
6.7%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
EFA
4.5%

Сырьевые материалы

EFG
4.6%
EFA
5.9%

Коммунальные услуги

EFG
1.1%
EFA
4.0%

Недвижимость

EFG
1.0%
EFA
1.9%

Энергетика

EFG
0.2%
EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUGEFG с VOO
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFOEFA с QEFA

Доходность на риск

EFG vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.07

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.89

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

7.08

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EFG и EFA

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-61.04%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.42%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-14.05%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-29.53%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.19%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-11.93%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.04%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и EFA

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.88%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

12.53%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.05%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.48%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.26%

+0.43%

Сравнение комиссий EFG и EFA

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и EFA

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.32%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EFG and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFG has higher volatility (5.72%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.14% vs 8.02% for EFG. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.14% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.32% for EFG.

EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор