Сравнение EFG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EFG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFG или SPY.
Корреляция
Корреляция между EFG и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFG и SPY
Основные характеристики
EFG:
0.36
SPY:
2.03
EFG:
0.60
SPY:
2.71
EFG:
1.07
SPY:
1.38
EFG:
0.36
SPY:
3.02
EFG:
1.32
SPY:
13.49
EFG:
3.96%
SPY:
1.88%
EFG:
14.70%
SPY:
12.48%
EFG:
-58.40%
SPY:
-55.19%
EFG:
-9.45%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.58% против 12.94% соответственно.
EFG
2.75%
0.35%
-4.17%
4.29%
4.13%
5.58%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и SPY
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и SPY
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.62% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и SPY
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и SPY
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.