Сравнение EFG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EFG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFG или SPY.
Корреляция
Корреляция между EFG и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFG и SPY
Основные характеристики
EFG:
0.18
SPY:
2.03
EFG:
0.36
SPY:
2.71
EFG:
1.04
SPY:
1.38
EFG:
0.18
SPY:
3.09
EFG:
0.56
SPY:
12.94
EFG:
4.69%
SPY:
2.01%
EFG:
14.53%
SPY:
12.78%
EFG:
-58.40%
SPY:
-55.19%
EFG:
-10.15%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.59% против 13.38% соответственно.
EFG
0.42%
-3.39%
-6.07%
4.32%
3.31%
5.59%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и SPY
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFG и SPY
EFG
SPY
Сравнение EFG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и SPY
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.63% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и SPY
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 3.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.