Сравнение EFG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EFG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFG или SPY.
Основные характеристики
| EFG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 6.30% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.97% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.13% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 11.67% |
| Макс. просадка | -58.41% | -55.19% |
| Current Drawdown | -9.85% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между EFG и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFG и SPY
С начала года, EFG показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и SPY
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и SPY
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.59% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и SPY
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и SPY
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.