PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFG с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

EFG и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFG и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFG и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		-0.19%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFG имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции VIGI немного впереди с 7.81%.

EFG

1 день
2.09%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.47%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.52%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с IDMOEFG с JIGEFG с VUGEFG с VOOEFG с IXUS
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий EFG и VIGI

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

EFG vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.68

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.99

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

3.69

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.24

Корреляция

Корреляция между EFG и VIGI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и VIGI

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.53%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFG и VIGI

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

EFGVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-31.01%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.64%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-28.80%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-31.01%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-6.29%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.23%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.84%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и VIGI

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFGVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.25%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.92%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

15.54%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

14.41%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.87%

+1.68%