PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFG с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFG с VIGI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

EFG и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFG или VIGI.

Корреляция

Корреляция между EFG и VIGI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFG и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFG:

0.26

VIGI:

0.68

Коэф-т Сортино

EFG:

0.57

VIGI:

1.09

Коэф-т Омега

EFG:

1.07

VIGI:

1.15

Коэф-т Кальмара

EFG:

0.34

VIGI:

0.75

Коэф-т Мартина

EFG:

1.02

VIGI:

2.14

Индекс Язвы

EFG:

5.68%

VIGI:

5.05%

Дневная вол-ть

EFG:

19.03%

VIGI:

15.29%

Макс. просадка

EFG:

-58.40%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

EFG:

-0.22%

VIGI:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 10.55%.

EFG

С начала года

11.53%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

11.09%

1 год

4.73%

5 лет

8.23%

10 лет

5.51%

VIGI

С начала года

10.55%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

8.86%

1 год

9.92%

5 лет

10.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFG и VIGI

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFG и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг риск-скорректированной доходности EFG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFG c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и VIGI

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VIGI в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		1.47%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.86%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFG и VIGI

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и VIGI

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...