PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFG с IXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

EFG и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFG и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFG и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		-0.19%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.02% соответственно.

EFG

1 день
2.09%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.47%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.52%

IXUS

1 день
1.12%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.33%
1 год
29.34%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с VUGEFG с VOO
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG

Сравнение комиссий EFG и IXUS

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

EFG vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.70

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.33

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.63

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

10.05

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между EFG и IXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и IXUS

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IXUS в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.53%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.13%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок EFG и IXUS

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

EFGIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-36.22%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.36%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-30.04%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-36.22%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-7.26%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.58%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.97%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и IXUS

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFGIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.78%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.63%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

17.38%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

15.96%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.98%

+0.57%