PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFG с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

EFG и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFG и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFG и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		-0.95%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.45% против 11.76% соответственно.

EFG

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.96%
1 год
15.04%
3 года*
8.37%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.45%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с JIGEFG с VUGEFG с VOOEFG с IXUS
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLUIDMO с PIZ

Сравнение комиссий EFG и IDMO

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

EFG vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.54

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.14

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.48

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

9.91

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.54

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между EFG и IDMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и IDMO

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.55%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EFG и IDMO

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFGIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-39.38%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.31%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-27.07%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-31.34%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-7.05%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-9.85%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.08%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 8.06%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFGIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.97%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.71%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

19.23%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.67%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.90%

-0.36%