Сравнение EFG с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
EFG и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFG или IDMO.
Корреляция
Корреляция между EFG и IDMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFG и IDMO
Основные характеристики
EFG:
0.42
IDMO:
1.09
EFG:
0.69
IDMO:
1.52
EFG:
1.08
IDMO:
1.20
EFG:
0.53
IDMO:
1.56
EFG:
1.23
IDMO:
5.49
EFG:
4.97%
IDMO:
3.24%
EFG:
14.70%
IDMO:
16.29%
EFG:
-58.40%
IDMO:
-39.36%
EFG:
-4.98%
IDMO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 5.79% против 9.18% соответственно.
EFG
6.20%
6.33%
1.71%
5.49%
4.72%
5.79%
IDMO
7.63%
8.21%
8.59%
16.62%
11.66%
9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и IDMO
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFG и IDMO
EFG
IDMO
Сравнение EFG c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и IDMO
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IDMO в 2.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.54% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.08% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и IDMO
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и IDMO
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 3.95% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.