PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFG с JIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFG и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFG и JIG


2026 (YTD)202520242023202220212020
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
-0.19%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%30.61%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JIG с доходностью 2.93%.


EFG

1 день
2.09%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.47%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.52%

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Growth ETF

JPMorgan International Growth ETF

Сравнение комиссий EFG и JIG

EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.


Доходность на риск

EFG vs. JIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFG
Ранг доходности на риск EFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина

JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFGJIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.11

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.63

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

6.40

-1.45

EFG vs. JIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFGJIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между EFG и JIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и JIG

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности JIG в 2.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
2.53%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFG и JIG

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и JIG.


Загрузка...

Показатели просадок


EFGJIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-43.75%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.94%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-43.75%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-7.91%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-17.21%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.40%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и JIG

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 8.29%, в то время как у JPMorgan International Growth ETF (JIG) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFGJIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

9.56%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.93%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

19.71%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.64%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.83%

-1.28%