Сравнение QEFA с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
QEFA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.28% соответственно.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и DIA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
QEFA vs. DIA — Ранг доходности на риск
QEFA
DIA
Сравнение QEFA c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.76 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.19 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.17 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 4.26 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.76 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и DIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и DIA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и DIA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -51.87% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.79% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -20.76% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -36.70% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.94% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -7.17% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.95% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и DIA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.94% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.24% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 16.81% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.73% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.50% | -1.50% |