PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с CIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

QEFA и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEFA и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции CIL немного отстают с 8.47%.

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с IMTMCIL с PPIECIL с ECH

Сравнение комиссий QEFA и CIL

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Доходность на риск

QEFA vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFACILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.28

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.13

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.33

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

15.18

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFACILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между QEFA и CIL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и CIL

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и CIL

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

QEFACILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-36.27%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.66%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-29.89%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-36.27%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-0.58%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.65%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.73%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и CIL

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEFACILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

0.00%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

5.73%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

13.28%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.66%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.32%

-1.32%