Сравнение QEFA с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
QEFA и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.79% против 2.13% соответственно.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и BIL
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
QEFA vs. BIL — Ранг доходности на риск
QEFA
BIL
Сравнение QEFA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 19.52 | -17.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 254.20 | -252.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 180.39 | -179.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 368.00 | -365.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 4,131.71 | -4,122.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 19.52 | -17.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 12.55 | -11.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 8.23 | -7.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.73 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и BIL
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и BIL
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -0.78% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -0.01% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -0.12% | -27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -0.21% | -31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | 0.00% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -0.26% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.00% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и BIL
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 0.06% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 0.14% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 0.21% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 0.26% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 0.26% | +15.74% |