Сравнение QDVI.DE с DFUVX
QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, QDVI.DE returned 17.11%/yr vs 10.73%/yr for DFUVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for DFUVX.
Доходность
Сравнение доходности QDVI.DE и DFUVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как DFUVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVI.DE показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у DFUVX с доходностью 18.15%.
QDVI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 49.34%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 88.07%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
DFUVX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам QDVI.DE и DFUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 49.34% | 18.60% | 12.66% | 10.72% | -9.98% | 41.21% | -10.84% | 29.80% | -8.02% | 6.93% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 18.15% | 2.08% | 20.32% | 8.30% | 0.11% | 31.93% | -8.65% | 28.46% | -7.43% | 4.02% |
Correlation
The correlation between QDVI.DE and DFUVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between QDVI.DE and DFUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVI.DE vs. DFUVX — Ранг доходности на риск
QDVI.DE
DFUVX
Сравнение QDVI.DE c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVI.DE | DFUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | 7.84 | +7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.71 | 25.29 | +35.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVI.DE | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50 | 2.97 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.68 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QDVI.DE и DFUVX
Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и DFUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVI.DE | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -59.36% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -4.28% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -22.12% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -22.12% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -9.41% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.32% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVI.DE и DFUVX
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVI.DE | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 2.32% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.25% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.36% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.84% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.91% | -0.21% |
Сравнение комиссий QDVI.DE и DFUVX
QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVI.DE и DFUVX
QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.49% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVI.DE and DFUVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и DFUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор