Сравнение QDVI.DE с DFUVX
QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, QDVI.DE returned 16.31%/yr vs 11.66%/yr for DFUVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for DFUVX.
Доходность
Сравнение доходности QDVI.DE и DFUVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как DFUVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVI.DE показывает доходность 42.42%, что значительно выше, чем у DFUVX с доходностью 20.52%.
QDVI.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- 34.58%
- С начала года
- 42.42%
- 1 год
- 72.42%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- —
DFUVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам QDVI.DE и DFUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 42.42% | 18.62% | 12.57% | 10.74% | -9.92% | 41.15% | -10.83% | 29.88% | -8.08% | 6.91% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 20.52% | 2.08% | 20.32% | 8.30% | 0.11% | 31.93% | -8.65% | 28.46% | -7.43% | 4.02% |
Correlation
The correlation between QDVI.DE and DFUVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between QDVI.DE and DFUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVI.DE vs. DFUVX — Ранг доходности на риск
QDVI.DE
DFUVX
Сравнение QDVI.DE c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVI.DE | DFUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.50 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | 7.69 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.25 | 25.04 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVI.DE и DFUVX
Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.94%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и DFUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVI.DE | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.94% | -58.36% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -4.28% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -22.12% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -22.12% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -0.61% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.97% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.31% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVI.DE и DFUVX
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVI.DE | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 2.54% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 8.17% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 11.37% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.77% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.87% | +0.02% |
Сравнение комиссий QDVI.DE и DFUVX
QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVI.DE и DFUVX
QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.50% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVI.DE and DFUVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и DFUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор