PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVI.DE с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVI.DE с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

QDVI.DE и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVI.DE и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVI.DE и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.74%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		7.97%16.92%14.33%10.84%-8.85%38.58%-8.46%30.07%-6.96%6.97%
Разные валюты инструментов

QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVI.DE показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 7.97%.

QDVI.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.74%
6 месяцев
17.40%
1 год
29.28%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.70%
1 месяц
-2.24%
С начала года
7.97%
6 месяцев
16.97%
1 год
29.67%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFVQDVI.DE с DFUVQDVI.DE с AVLV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий QDVI.DE и VLUE

QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

QDVI.DE vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVI.DE c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVI.DEVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.87

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.99

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

7.86

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVI.DE vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVI.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVI.DE и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVI.DEVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.07

Корреляция

Корреляция между QDVI.DE и VLUE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVI.DE и VLUE

QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок QDVI.DE и VLUE

Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVI.DEVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-39.47%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.81%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-27.12%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.91%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.08%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.95%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVI.DE и VLUE

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 5.74% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVI.DEVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.60%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

21.66%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.15%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

20.12%

-1.50%