PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVI.DE с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVI.DE с EFV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

QDVI.DE и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVI.DE и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVI.DE и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.89%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		6.94%25.35%12.30%15.29%0.65%19.39%-10.97%18.41%-10.67%6.32%
Разные валюты инструментов

QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как EFV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVI.DE показывает доходность 6.89%, а EFV немного выше – 6.94%.

QDVI.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.45%
С начала года
6.89%
6 месяцев
17.05%
1 год
29.33%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

EFV

1 день
0.11%
1 месяц
-0.29%
С начала года
6.94%
6 месяцев
14.50%
1 год
24.55%
3 года*
18.20%
5 лет*
13.06%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с SPYQDVI.DE с DFUVQDVI.DE с AVLV
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO

Сравнение комиссий QDVI.DE и EFV

QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

QDVI.DE vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVI.DE c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVI.DEEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.05

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.49

1.97

+4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

8.66

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVI.DE vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVI.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVI.DE и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVI.DEEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между QDVI.DE и EFV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVI.DE и EFV

QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.96%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок QDVI.DE и EFV

Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки EFV в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVI.DEEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-63.94%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.90%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-25.84%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-6.17%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-14.92%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.95%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVI.DE и EFV

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 5.55% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVI.DEEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.69%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.26%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

16.36%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

13.36%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.72%

+1.89%