PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVI.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVI.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QDVI.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVI.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVI.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.74%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVI.DE показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%.

QDVI.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.74%
6 месяцев
17.40%
1 год
29.28%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с EFVQDVI.DE с DFUVQDVI.DE с AVLV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QDVI.DE и SPY

QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QDVI.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVI.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVI.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.44

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.76

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

0.70

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

2.95

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVI.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVI.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVI.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVI.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.44

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между QDVI.DE и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVI.DE и SPY

QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QDVI.DE и SPY

Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVI.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-55.19%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.05%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-24.50%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.53%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-9.09%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.54%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVI.DE и SPY

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVI.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.30%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.86%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

21.43%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.97%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.50%

+0.12%