PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVI.DE с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVI.DE с DFUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV).

QDVI.DE и DFUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVI.DE и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVI.DE и DFUV

2026 (YTD)2025202420232022
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.74%18.60%12.66%10.72%-7.26%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		6.31%2.03%19.17%9.86%-0.17%
Разные валюты инструментов

QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как DFUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVI.DE показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у DFUV с доходностью 6.31%.

QDVI.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.74%
6 месяцев
17.40%
1 год
29.28%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

DFUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.45%
С начала года
6.31%
6 месяцев
10.99%
1 год
11.98%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFVQDVI.DE с AVLV
Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с AVLVDFUV с VOODFUV с IWD

Сравнение комиссий QDVI.DE и DFUV

QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

QDVI.DE vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVI.DE c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVI.DEDFUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.61

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.92

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

0.79

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

2.72

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVI.DE vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVI.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа DFUV равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVI.DE и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVI.DEDFUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.61

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между QDVI.DE и DFUV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVI.DE и DFUV

QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM2025202420232022
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%

Просадки

Сравнение просадок QDVI.DE и DFUV

Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки DFUV в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и DFUV.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVI.DEDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-17.60%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.69%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.85%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.78%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.86%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVI.DE и DFUV

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVI.DEDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.38%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.56%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

19.62%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.59%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.59%

+2.03%