PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVI.DE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVI.DE с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

QDVI.DE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVI.DE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVI.DE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.74%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.90%-8.04%19.03%1.41%2.74%39.59%5.55%30.17%-1.13%6.00%
Разные валюты инструментов

QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVI.DE показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.58%.

QDVI.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.74%
6 месяцев
17.40%
1 год
29.28%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.20%
1 год
6.73%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.84%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFVQDVI.DE с DFUVQDVI.DE с AVLV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий QDVI.DE и SCHD

QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

QDVI.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVI.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVI.DESCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.37

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.63

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

0.42

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

0.82

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVI.DE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVI.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVI.DE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVI.DESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.37

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между QDVI.DE и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVI.DE и SCHD

QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок QDVI.DE и SCHD

Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVI.DESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-33.37%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.74%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-16.85%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.43%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.34%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.75%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVI.DE и SCHD

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVI.DESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.33%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

8.64%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

18.06%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

14.60%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.44%

+1.18%