PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVI.DE с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVI.DE с QDVA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE).

QDVI.DE и QDVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVI.DE и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVI.DE и QDVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.89%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		-2.01%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.12%20.30%

Доходность по периодам

С начала года, QDVI.DE показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у QDVA.DE с доходностью -2.01%.

QDVI.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.45%
С начала года
6.89%
6 месяцев
17.05%
1 год
29.33%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

QDVA.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.91%
1 год
8.19%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с EFVQDVI.DE с SPYQDVI.DE с DFUVQDVI.DE с AVLV
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE

Сравнение комиссий QDVI.DE и QDVA.DE

И QDVI.DE, и QDVA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Доходность на риск

QDVI.DE vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVI.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVI.DEQDVA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.38

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.67

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.49

1.60

+4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

5.06

+16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVI.DE vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVI.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа QDVA.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVI.DE и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVI.DEQDVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.38

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между QDVI.DE и QDVA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVI.DE и QDVA.DE

Ни QDVI.DE, ни QDVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVI.DE и QDVA.DE

Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и QDVA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVI.DEQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-33.34%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-9.48%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-25.56%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-6.17%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.95%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.00%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVI.DE и QDVA.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) составляет 5.55%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVI.DEQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.88%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.18%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

21.63%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.90%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.07%

-0.46%