Сравнение QDVA.DE с VOO
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.17%/yr vs 15.04%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.61%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 30.20% | 5.11% | 40.00% | 5.98% | -13.66% | 22.93% | 17.39% | 31.13% | 1.12% | 20.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and VOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between QDVA.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
VOO
Сравнение QDVA.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVA.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.73 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 14.10 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVA.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и VOO
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -33.49% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -7.37% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -23.87% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -23.87% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.18% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.03% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.94% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и VOO
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 2.06% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 8.55% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 12.20% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.69% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.53% | +0.66% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и VOO
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и VOO
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and VOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while VOO is S&P 500. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор