Сравнение QDVA.DE с QUAL
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.17%/yr vs 12.92%/yr for QUAL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и QUAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как QUAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.65%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 30.20% | 5.11% | 40.00% | 5.98% | -13.66% | 22.93% | 17.39% | 31.13% | 1.12% | 20.30% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.65% | -0.72% | 30.36% | 26.96% | -15.57% | 36.43% | 7.39% | 36.92% | -1.28% | 7.24% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and QUAL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between QDVA.DE and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. QUAL — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
QUAL
Сравнение QDVA.DE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVA.DE | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.76 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 10.57 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVA.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и QUAL
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -33.56% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -7.03% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -23.13% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -23.13% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.14% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.48% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.83% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и QUAL
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 2.43% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 8.76% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 12.01% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.14% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.57% | +0.62% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и QUAL
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и QUAL
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.89% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and QUAL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while QUAL is Large Cap Blend Equities. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.15% for QUAL.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор