Сравнение QDVA.DE с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
QDVA.DE и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVA.DE или QUS.
Основные характеристики
| QDVA.DE | QUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.76% | 23.70% |
| Дох-ть за 1 год | 46.73% | 34.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 9.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.67% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 4.75 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 6.06 |
| Коэф-т Мартина | 12.29 | 22.60 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 10.01% |
| Макс. просадка | -33.34% | -33.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QDVA.DE и QUS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и QUS
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 23.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVA.DE и QUS
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVA.DE c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и QUS
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.34% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и QUS
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и QUS
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) имеют волатильность 3.32% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.