PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVA.DE с UBUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVA.DE с UBUT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE).

QDVA.DE и UBUT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. UBUT.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Quality. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и UBUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVA.DE и UBUT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		-1.93%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.12%20.30%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		-4.54%4.89%28.17%31.45%-19.44%39.51%10.45%41.33%0.89%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, QDVA.DE показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у UBUT.DE с доходностью -4.54%.

QDVA.DE

1 день
4.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.00%
1 год
9.14%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

UBUT.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
0.40%
1 год
11.12%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с QDVI.DE
Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с VOOUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DEUBUT.DE с VUSA.DE

Сравнение комиссий QDVA.DE и UBUT.DE

QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Доходность на риск

QDVA.DE vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVA.DE c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVA.DEUBUT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.61

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.94

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.18

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

3.90

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVA.DE vs. UBUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа UBUT.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и UBUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVA.DEUBUT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Корреляция

Корреляция между QDVA.DE и UBUT.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVA.DE и UBUT.DE

QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.40%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и UBUT.DE

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки UBUT.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и UBUT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVA.DEUBUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-30.47%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.70%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.78%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.92%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.10%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и UBUT.DE

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVA.DEUBUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.35%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.50%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

18.21%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.75%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.96%

+2.11%