PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVA.DE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVA.DE с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from iShares - QDVA.DE tracks the MSCI USA Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.17%/yr vs 14.80%/yr for MTUM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 24.95%.

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-5.20%
1 месяц
4.46%
С начала года
24.95%
6 месяцев
22.95%
1 год
32.62%
3 года*
28.49%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVA.DE и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.12%20.30%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.95%7.65%41.66%5.87%-13.20%21.84%19.16%30.13%2.94%20.60%

Correlation

The correlation between QDVA.DE and MTUM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.63

The correlation between QDVA.DE and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DEQDVA.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

QDVA.DE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVA.DE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVA.DEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.69

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.23

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.44

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

11.66

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVA.DE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVA.DEMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и MTUM

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVA.DEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-33.58%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.54%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-24.93%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.86%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-6.36%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.82%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.80%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и MTUM

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) составляет 7.65%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVA.DEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.98%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

16.50%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

19.46%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

20.67%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

21.52%

-2.33%

Сравнение комиссий QDVA.DE и MTUM

QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVA.DE и MTUM

QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVA.DE and MTUM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.

QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор