Сравнение QDVA.DE с MTUM
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from iShares - QDVA.DE tracks the MSCI USA Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.42%/yr vs 15.94%/yr for MTUM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и MTUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVA.DE показывает доходность 35.88%, а MTUM немного ниже – 34.55%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 35.88%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 34.55%
- 6 месяцев
- 32.34%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 35.88% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 17.47% | 31.11% | 1.04% | 20.37% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 34.55% | 7.65% | 41.66% | 5.87% | -13.20% | 21.84% | 19.16% | 30.13% | 2.94% | 20.60% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and MTUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between QDVA.DE and MTUM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
MTUM
Сравнение QDVA.DE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 4.44 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 14.56 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и MTUM
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -33.58% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.54% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -24.93% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.86% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.30% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.81% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и MTUM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) составляет 8.73%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 12.54% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 18.94% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 21.90% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.17% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 21.76% | -2.38% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и MTUM
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и MTUM
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and MTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.
QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор