Сравнение QDVA.DE с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
QDVA.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVA.DE или VUSA.AS.
Основные характеристики
| QDVA.DE | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.76% | 31.02% |
| Дох-ть за 1 год | 46.73% | 38.02% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 12.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.67% | 16.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 12.29 | 19.54 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 11.86% |
| Макс. просадка | -33.34% | -33.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QDVA.DE и VUSA.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и VUSA.AS
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью 31.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVA.DE и VUSA.AS
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVA.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и VUSA.AS
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.97% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и VUSA.AS
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.