Сравнение QDVA.DE с SIZE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE).
QDVA.DE и SIZE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и SIZE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и SIZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | -1.93% | 5.11% | 40.00% | 5.98% | -13.66% | 22.93% | 17.39% | 31.13% | 1.12% | 20.30% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.79% | -2.61% | 21.92% | 14.25% | -10.64% | 34.41% | 6.68% | 31.88% | -2.20% | 4.17% |
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как SIZE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIZE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SIZE с доходностью 0.79%.
QDVA.DE
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
SIZE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVA.DE и SIZE
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. SIZE — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
SIZE
Сравнение QDVA.DE c SIZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVA.DE | SIZE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.31 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 1.17 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVA.DE | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QDVA.DE и SIZE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и SIZE
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и SIZE
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки SIZE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и SIZE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVA.DE | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -39.15% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.78% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.03% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.38% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -4.23% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.79% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и SIZE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.11% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 10.16% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 20.95% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.99% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 19.12% | -0.05% |