Сравнение QDVA.DE с SIZE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE).
QDVA.DE и SIZE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVA.DE или SIZE.
Основные характеристики
| QDVA.DE | SIZE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.63% | 18.95% |
| Дох-ть за 1 год | 45.83% | 35.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 5.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.55% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 15.63 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 12.53% |
| Макс. просадка | -33.34% | -39.15% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между QDVA.DE и SIZE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и SIZE
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у SIZE с доходностью 18.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVA.DE и SIZE
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVA.DE c SIZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и SIZE
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и SIZE
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и SIZE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и SIZE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.