PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVA.DE с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVA.DE с VFMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

QDVA.DE и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVA.DE и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		-2.01%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.26%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		6.96%3.46%34.47%12.76%-7.44%28.08%20.53%31.12%-3.36%
Разные валюты инструментов

QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как VFMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVA.DE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 6.96%.

QDVA.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.91%
1 год
8.19%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.68%
1 месяц
-0.83%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.72%
1 год
22.71%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с QDVI.DEQDVA.DE с UBUT.DE
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий QDVA.DE и VFMO

QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

QDVA.DE vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVA.DE c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVA.DEVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.86

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.28

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.19

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVA.DE vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVA.DEVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между QDVA.DE и VFMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVA.DE и VFMO

QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и VFMO

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVA.DEVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-36.77%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.98%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.80%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.65%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-7.91%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.48%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и VFMO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVA.DEVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.11%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

17.36%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

26.49%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.31%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

23.68%

-4.61%