PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDVA.DE с VFMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QDVA.DEVFMO
Дох-ть с нач. г.37.18%31.77%
Дох-ть за 1 год44.95%52.98%
Дох-ть за 3 года6.55%7.81%
Дох-ть за 5 лет13.26%17.33%
Коэф-т Шарпа2.322.76
Коэф-т Сортино3.043.60
Коэф-т Омега1.441.46
Коэф-т Кальмара2.692.79
Коэф-т Мартина11.6317.37
Индекс Язвы3.63%3.04%
Дневная вол-ть18.10%19.11%
Макс. просадка-33.34%-36.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QDVA.DE и VFMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и VFMO

С начала года, QDVA.DE показывает доходность 37.18%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 31.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.19%
16.20%
QDVA.DE
VFMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDVA.DE и VFMO

QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии QDVA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDVA.DE c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVA.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDVA.DE, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QDVA.DE, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QDVA.DE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QDVA.DE, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QDVA.DE, с текущим значением в 13.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.09
VFMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 15.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.76

Сравнение коэффициента Шарпа QDVA.DE и VFMO

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.56
QDVA.DE
VFMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVA.DE и VFMO

QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


TTM202320222021202020192018
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.65%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и VFMO

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
QDVA.DE
VFMO

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и VFMO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19%
5.29%
QDVA.DE
VFMO