Сравнение QDVA.DE с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
QDVA.DE и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVA.DE или VFMO.
Основные характеристики
| QDVA.DE | VFMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.30% | 20.50% |
| Дох-ть за 1 год | 32.51% | 36.64% |
| Дох-ть за 3 года | 6.06% | 7.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 15.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 19.58% |
| Макс. просадка | -33.34% | -36.77% |
| Текущая просадка | -5.82% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между QDVA.DE и VFMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и VFMO
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 20.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVA.DE и VFMO
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVA.DE c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и VFMO
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.63% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и VFMO
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и VFMO
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.