PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVA.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVA.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.17%/yr vs 3.46%/yr for CHFUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.17%.

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
9.95%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.37%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—

CHFUSD=X

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.79%
3 года*
1.81%
5 лет*
3.46%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVA.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%5.98%-13.66%22.93%17.39%31.13%1.12%20.30%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.17%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between QDVA.DE and CHFUSD=X is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с UBUT.DEQDVA.DE с VUSA.AS
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

QDVA.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVA.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVA.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.39

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.58

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

0.52

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

1.30

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVA.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVA.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.39

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.48

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVA.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-18.49%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-2.76%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-6.63%

-18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-6.63%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.84%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.17%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и CHFUSD=X

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVA.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

0.91%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

2.83%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

3.68%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

5.42%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

5.02%

+14.17%

Часто задаваемые вопросы

QDVA.DE and CHFUSD=X have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор